Perdagangan Kuantitatif. Apa itu Perdagangan Kuantitatif. Perdagangan kuantitatif terdiri dari strategi perdagangan berdasarkan analisis kuantitatif yang mengandalkan perhitungan matematis dan perhitungan jumlah untuk mengidentifikasi peluang perdagangan Karena perdagangan kuantitatif umumnya digunakan oleh lembaga keuangan dan hedge fund, transaksi biasanya berukuran besar dan Mungkin melibatkan pembelian dan penjualan ratusan ribu saham dan surat berharga lainnya Namun, perdagangan kuantitatif menjadi lebih umum digunakan oleh investor perorangan. BREAKING DOWN Quantitative Trading. Harga dan volume adalah dua input data yang lebih umum yang digunakan dalam analisis kuantitatif sebagai Masukan utama untuk model matematika. Teknik perdagangan kuantitatif mencakup perdagangan algoritme perdagangan frekuensi tinggi dan arbitrase statistik Teknik-teknik ini cepat terbakar dan biasanya memiliki cakrawala investasi jangka pendek Banyak pedagang kuantitatif lebih mengenal alat kuantitatif, seperti rata-rata bergerak dan osilator. Und Erstanding Quantitative Trading. Pedagang kuantitatif memanfaatkan teknologi modern, matematika dan ketersediaan database komprehensif untuk membuat keputusan perdagangan yang rasional. Pedagang kuantitatif mengambil teknik trading dan membuat model menggunakan matematika, dan kemudian mereka mengembangkan sebuah program komputer yang menerapkan Model untuk data pasar historis Model ini kemudian ditunggangi dan dioptimalkan Jika hasil yang menguntungkan tercapai, sistem ini kemudian diimplementasikan di pasar real-time dengan modal riil. Cara kerja model kuantitatif dapat digambarkan dengan menggunakan analogi. Pertimbangkan laporan cuaca di Yang diperkirakan oleh ahli meteorologi 90 kemungkinan hujan saat matahari bersinar Ahli meteorologi memperoleh kesimpulan berlawanan dengan mengumpulkan dan menganalisis data iklim dari sensor di seluruh wilayah. Analisis kuantitatif terkomputerisasi mengungkapkan pola spesifik pada data Bila pola ini dibandingkan dengan pola yang sama. Terungkap dalam iklim historis Data backtesting, dan 90 dari 100 kali hasilnya adalah hujan, maka ahli meteorologi dapat menarik kesimpulan dengan yakin, maka perkiraan 90 pedagang kuantitatif menerapkan proses yang sama ke pasar keuangan untuk membuat keputusan perdagangan. Keuntungan dan Kerugian Perdagangan Kuantitatif. Tujuan trading adalah untuk menghitung probabilitas optimal untuk mengeksekusi perdagangan yang menguntungkan Seorang pedagang biasa dapat secara efektif memantau, menganalisa dan membuat keputusan perdagangan pada sejumlah sekuritas sebelum jumlah data masuk menguasai proses pengambilan keputusan Penggunaan teknik perdagangan kuantitatif Menerangi batas ini dengan menggunakan komputer untuk mengotomatisasi keputusan pemantauan, analisis, dan perdagangan. Emosi arus adalah salah satu masalah yang paling meresap dengan perdagangan. Jadilah ketakutan atau keserakahan, saat berdagang, emosi hanya berfungsi untuk menahan pemikiran rasional, yang biasanya menyebabkan kerugian. Komputer dan matematika tidak memiliki emosi, jadi perdagangan kuantitatif menghilangkan pro ini Blem. Quantitative trading memang memiliki masalah Pasar keuangan adalah beberapa entitas paling dinamis yang ada. Oleh karena itu, model perdagangan kuantitatif harus dinamis untuk sukses secara konsisten Banyak pedagang kuantitatif mengembangkan model yang menguntungkan sementara untuk kondisi pasar dimana mereka dikembangkan. , Namun akhirnya mereka gagal saat kondisi pasar berubah. Komentar yang matang dari seorang pembaca John S dari Inggris mengenai pengalamannya dengan teknologi dan model perdagangan. Saya telah mengembangkan sistem perdagangan otomatis pribadi saya menggunakan Excel VBA dan berdasarkan peraturan yang telah saya kembangkan selama bertahun-tahun sebagai investor pedagang swasta aktif yang menggunakan analisis data teknis dan fundamental. Salah satu manfaat utama dalam mengadopsi pendekatan sistem perdagangan otomatis yang Telah membantu saya adalah untuk menghindari godaan untuk gangguan manual dan dengan demikian meningkatkan profitabilitas dengan menjaga konsistensi, saya telah menemukan tantangan untuk mengembangkan sistem yang sukses yang sangat bermanfaat dari perspektif pribadi karena saya menyadari bahwa ada banyak yang telah mencoba dan gagal. Namun, satu masalah yang saya Yang pernah saya jumpai adalah keinginan saya yang terus berlanjut untuk memodifikasi dan memperbaiki sistem yang saya temukan secara kontraproduktif secara kontinyu karena ada bahaya nyata bahwa pengembangan sistem menjadi akhir dengan sendirinya. Saya hanya tidak bisa berhenti mengutak-atik begitu saya datang dengan Sebuah ide baru atau fitur. Salah satu keuntungan menggunakan Excel VBA yang saya temukan adalah bahwa hal itu secara inheren fleksibel seperti facilita. Menguji pengolahan data yang penting terutama bila menggunakan data fundamental sebagai bagian dari sistem. Dalam hal ini saya menyadari bahwa setiap trader sedang mencoba untuk membangun di tepi yang akan membuat sistem lebih menguntungkan. Saya telah memperhatikan bahwa banyak pedagang tampaknya hanya Fokus pada harga dengan mencoba mencari keunggulan dengan melihat indikator khusus atau kombinasi indikator dll Menggabungkan analisis data harga dengan pendekatan Factor Model adalah tantangan yang sangat ideal untuk Excel VBA karena dapat dengan mudah digunakan untuk memproses data fundamental dan makroekonomi. Ke dalam bentuk yang dapat diintegrasikan dengan analisis data harga. Saya mengenali dari buku Anda bahwa Matlab lebih hebat daripada Excel VBA dan mungkin sama fleksibelnya dalam mengintegrasikan data fundamental dan makroekonomi namun saya hanya ingin menarik perhatian Anda pada manfaat yang telah saya temukan. Menggunakan Excel VBA yang mungkin sesuai dengan mereka yang menyukai diri saya lebih nyaman menggunakan Excel VBA dan enggan untuk mengubah fitur lain yang bisa dieksploitasi t. Topi yang saya temukan bermanfaat saat pengujian kembali secara otomatis menghasilkan Price Charts yang menyertakan titik masuk dan keluar yang memberikan kepastian visual bahwa sistem bekerja sebagaimana mestinya dan juga menghasilkan laporan Word otomatis yang merekam keluaran utama untuk referensi di masa mendatang. Maaf jika saya membunyikan Terlalu banyak seperti iklan untuk Microsoft. Saya rasa alasan utama di balik popularitas Excel VBA di dunia perdagangan quant dan quant.1 Banyak orang sudah menggunakannya - jadi setiap orang berpikir itu cara untuk melakukannya.2 Kesederhanaan dari VBA tidak yakin apakah itu berkorelasi dengan fleksibilitasnya - yang memungkinkan penggunaan secara efektif oleh siapa saja - entah itu trader, quant atau pengembang meja.3 VBA dan Excel dapat dengan mudah diperluas untuk meningkatkan kinerja, mengintegrasikan perangkat lunak pihak ke-3 Atau hanya untuk modularize menggunakan kembali tujuan dengan memindahkan logika model aktual ke C, COM atau. Sebagai cara mudah untuk mengintegrasikan analisis kuantitatif yang ditulis dengan Excel dan VBA - mungkin ada yang melihat solusi saya. Pasti berpikir faktor kereta musik sedang bermain, kita sering seperti domba, dan saya tidak melihat alasan mengapa strategi investasi atau sistem akan berbeda. Sedikit keberuntungan tidak akan mengganggu di forex. Namun satu masalah yang saya hadapi adalah keinginan saya yang terus berlanjut untuk secara teratur memodifikasi dan memperbaiki sistem yang telah saya temukan dapat menjadi kontraproduktif karena ada bahaya nyata bahwa pengembangan sistem menjadi akhir dengan sendirinya. Poin penting yang saya pikirkan adalah cara terbaik untuk menangani Dengan ini adalah untuk menerima atau menolak jenis rasio Rugi Rugi metode trading Anda menghasilkan Apa yang saya maksud adalah bahwa jika Anda melawan tren perdagangan dan, secara psikologis, Anda hanya merasa nyaman dengan tingkat perdagangan yang tinggi, Anda akan mengalami kesulitan dalam menghadapi Dengan sistem yang menghasilkan banyak kemenangan atau kerugian Dalam keadaan seperti ini, mungkin Anda dan sistem akan lebih baik dengan menetapkan kriteria yang lebih ketat dan mengorbankan beberapa penyiapan - namun tidak terlalu banyak - untuk mencapai tingkat perdagangan pemenang yang lebih tinggi sekalipun. , Dalam prosesnya, Anda juga mungkin mengurangi rasio Rata-rata Rugi Rata-rata RN. Tetapi saya setuju bahwa ini adalah masalah rumit yang membakar acara pedagang paling berpengalaman. Namun satu masalah yang saya hadapi adalah keinginan saya yang terus berlanjut untuk secara teratur memodifikasi dan memperbaiki sistem yang telah saya temukan dapat menjadi kontraproduktif karena ada bahaya nyata bahwa pengembangan sistem menjadi akhir dengan sendirinya. Saya sangat terkejut dengan jabatan Anda Di dunia Dari model analis derivatif analis kuantitatif dan implementasi dll untuk bank investasi tingkat atas, saya telah menghabiskan 6 tahun melakukan bahwa Excel VBA diyakini sebagai bahasa pemrograman yang paling fleksibel dan berkelanjutan yang harus kita hadapi dengan sistem yang ditulis menggunakan bahasa-bahasa ini akan segera dihentikan. Saya mengerti bahwa sekarang Anda masih senang dengan hal itu, namun Anda mungkin berpikir untuk mempelajari alternatifnya Dengan harga masuk yang relatif sederhana, Anda bisa mendapatkan kinerja dan keberlanjutan yang akan mengejutkan Anda. Masalah VBA yang muncul dalam pikiran adalah kinerja buruk, memori buruk Manajemen ini bisa membuat kinerja semakin buruk, Anda tidak bisa menggunakan sistem kontrol versi yang memungkinkan Anda melacak perubahan yang-apa-mengapa-kapan dan Akan memudahkan kolaborasi lihat misalnya dan harus ada beberapa alat kontrol versi Microsoft Berdasarkan pengalaman saya, mulai dari beberapa kode VBA volume menjadi tidak terkendali, salah satu alasan mengapa Anda tidak dapat menggunakan fleksibilitas kontrol versi lemah dibandingkan dengan alternatif yang akan saya dapatkan. Tidak adanya metode struktur kelas kelas yang dapat mengakses dan memodifikasi isi struktur virtual tidak adanya mekanisme abstraksi Varian sangat rawan kesalahan Anda mungkin memerlukannya jika Anda ingin menggunakan algoritma yang sama untuk persediaan dan untuk kurva imbal hasil yang sama, Objek yang berbeda. Alternatif bahasa pemrograman yang mudah digunakan adalah Matlab dan Python Kedua bahasa SVN-friendly melihat peluru ketiga, Excel-friendly, namun kinerjanya buruk. Matlab cukup mahal 1K - 10K, tergantung paket apa yang Anda butuhkan dan pada Lokasi Anda, jauh lebih bagus dan user-friendly, tim pendukung berada pada urutan kinerja Matlab yang siap vectorize kode Anda beroperasi dengan vektor dan matriks rathe R daripada elemen demi elemen, misal vektor dimana elemen i akan menjadi harga saham X pada tanggal pengamatan tanggal i hari atau matriks dimana elemen ij akan menghasilkan yield mata uang Y pada tanggal saya untuk jatuh tempo j Cara lain untuk mempercepat Up Matlab adalah membeli sebuah paket yang bisa mengkonversikan kode kode Matlab ke kode C, yang bisa dikompilasi dalam DLL yang bisa Anda gunakan di Excel DLL seperti itu akan bekerja lebih cepat mungkin seratus kali lebih cepat tergantung pada task. Python Anda adalah freeware. , Cukup keras, dibutuhkan sedikit waktu untuk membahasnya, tapi akan sangat berharga. Ini lebih fleksibel, bahasa pemrograman yang lebih baik. Bahasa lain yang mungkin ingin Anda pertimbangkan adalah C, dan VB yang berdiri sendiri semua oleh Microsoft, semua harga terjangkau saya akan memposisikan mereka di antara C lihat di bawah dan Excel VBA C akan menjadi yang paling kuat, VB akan menjadi yang paling sederhana untuk Anda gunakan - hampir identik dengan VBA Sekali lagi, ada trade-off antara Fleksibilitas kinerja dan kemiripan lurus kedepan dengan cod C Excel VBA. Hand-written E adalah yang terbaik dari sudut pandang pertunjukan, ini adalah bahasa yang sangat serbaguna, tapi butuh lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Anda akan merasa menarik. Dr Ernie Chan. I telah membaca buku Anda tentang Quantitative Trading It Dikatakan bahwa MATLAB adalah alat yang baik untuk mengembangkan strategi yang rumit Tetapi tidak ada API yang disetujui dengan baik untuk itu Ada satu MATLAB2IB yang baru ditemukan tapi apakah cukup bagus dan diuji dengan baik. Dikatakan dalam buku Anda bahwa Excel VBA lambat dibandingkan dengan CI Saya tertarik untuk mengembangkan Sistem Perdagangan Otomatis Haruskah saya menggunakan MATLAB2IB baru ini dan terus mengembangkan strategi di Matlab Saya ahli dalam Matlab dan saya telah menggunakannya secara ekstensif selama Ph D dan pekerjaan lain yang belum pernah saya gunakan C dan saya merasa lebih baik Sulit dibandingkan dengan MATLAB Diberikan pilihan, saya akan selalu melakukan coding di MATLAB. Tapi apakah perlu mengembangkan strategi di C, jika saya ingin mengembangkan sistem perdagangan otomatis. Hi Vinay, saya telah menggunakan matlab2ibapi selama beberapa bulan, dan memiliki Menemukan itu harus cukup usef Ul dan dapat diandalkan untuk mengotomatisasi strategi saya Sebenarnya, saya akan menerbitkan artikel yang menggambarkan bagaimana menggunakannya Ernie. Financial Mathematics and Modeling II FINC 621 adalah kelas tingkat pascasarjana yang saat ini ditawarkan di Universitas Loyola di Chicago pada musim dingin di tahun FINC 621 Mengeksplorasi topik dalam bidang keuangan kuantitatif, matematika dan pemrograman Kelas praktis dan terdiri dari ceramah dan komponen laboratorium Laboratorium menggunakan bahasa pemrograman R dan siswa diwajibkan untuk menyerahkan tugas masing-masing pada akhir setiap kelas. Tujuan FINC 621 adalah untuk memberi para siswa alat praktis yang dapat mereka gunakan untuk membuat, model, dan menganalisis strategi perdagangan sederhana. Beberapa tautan R yang bermanfaat. Tentang Instruktur. Harry G adalah pedagang kuantitatif senior untuk sebuah perusahaan perdagangan HFT di Chicago. Dia memegang Gelar master di Teknik Elektro dan gelar master di bidang Matematika Keuangan dari University of Chicago Di waktu senggangnya, Harry mengajar seorang Kursus pascasarjana di Kuantitatif Keuangan di Universitas Loyola di Chicago Dia juga penulis Kuantitatif Trading dengan R.
No comments:
Post a Comment